PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFIC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MFIC и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MFIC с ^GSPC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFIC или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности MFIC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFIC:

-0.21

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

MFIC:

-0.03

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

MFIC:

1.00

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

MFIC:

-0.14

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

MFIC:

-0.35

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

MFIC:

10.66%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

MFIC:

25.86%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

MFIC:

-87.97%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MFIC:

-8.45%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, MFIC показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.20% против 10.85% соответственно.

MFIC

С начала года

0.21%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

-1.94%

1 год

-5.36%

3 года

14.96%

5 лет

18.89%

10 лет

6.20%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MidCap Financial Investment Corporation

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFIC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIC
Ранг риск-скорректированной доходности MFIC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFIC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFIC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок MFIC и ^GSPC

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и ^GSPC

MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...