Сравнение MFIC с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение MFIC с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFIC или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MFIC и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MFIC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MFIC

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFIC:

-0.39

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

MFIC:

-0.39

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

MFIC:

0.94

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

MFIC:

-0.37

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

MFIC:

-1.04

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

MFIC:

9.52%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

MFIC:

25.08%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

MFIC:

-87.97%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MFIC:

-17.97%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFIC показывает доходность -10.22%, а ^GSPC немного выше – -10.18%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.24% против 9.70% соответственно.

MFIC

С начала года

-10.22%

1 месяц

-8.84%

6 месяцев

-6.74%

1 год

-11.30%

5 лет

22.28%

10 лет

5.24%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFIC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MFIC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFIC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MFIC: -0.39

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

MFIC: -0.39

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

MFIC: 0.94

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

MFIC: -0.37

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

MFIC: -1.04

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MFIC

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MFIC и ^GSPC

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MFIC

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и ^GSPC

MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MFIC

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MFIC с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MFIC и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFIC и ^GSPC

MFIC

^GSPC

Сравнение MFIC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок MFIC и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество