PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MFIC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MFIC и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности MFIC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.53%
11.47%
MFIC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFIC:

0.63

^GSPC:

1.79

Коэф-т Сортино

MFIC:

0.92

^GSPC:

2.41

Коэф-т Омега

MFIC:

1.13

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

MFIC:

0.69

^GSPC:

2.73

Коэф-т Мартина

MFIC:

1.45

^GSPC:

11.19

Индекс Язвы

MFIC:

7.82%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

MFIC:

18.03%

^GSPC:

12.98%

Макс. просадка

MFIC:

-87.97%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MFIC:

-5.39%

^GSPC:

-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, MFIC показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции MFIC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.99% против 11.66% соответственно.


MFIC

С начала года

3.56%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

8.53%

1 год

13.63%

5 лет

8.62%

10 лет

7.99%

^GSPC

С начала года

3.22%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

11.47%

1 год

25.29%

5 лет

13.53%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFIC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MFIC
Ранг риск-скорректированной доходности MFIC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFIC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFIC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFIC, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.631.79
Коэффициент Сортино MFIC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.922.41
Коэффициент Омега MFIC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.33
Коэффициент Кальмара MFIC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.692.73
Коэффициент Мартина MFIC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.4511.19
MFIC
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.63
1.79
MFIC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MFIC и ^GSPC

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.39%
-0.78%
MFIC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и ^GSPC

MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.12% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.12%
4.12%
MFIC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab